如果发生暂停的时间为一天

2020-05-06 00:58

  根据2014年8月8日正式实施的证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金管理人于2015年8月5日发布《关于宝盈策略增长股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》,将本基金类型变更为混合型证券投资基金,基金名称变更为“宝盈策略增长混合型证券投资基金”,对应基金简称变更为“宝盈策略增长混合”。

  2006年9月25日经中国证监会证监基金字〔2006〕195号《关于核准宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

  本基金资产投资于科创板股票,将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  本基金本次更新招募说明书因基金经理变更对部分信息进行更新。本招募说明书(更新)基金管理人相关信息截止日为2020年4月25日,相关服务机构相关信息截止日为2020年4月20日,其他所载内容截止日为2019年12月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日。本次更新具体内容详见本次招募说明书摘要中第十四部分“对招募说明书更新部分的说明”。基金托管人中国农业银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

  本基金基金产品资料概要的编制、披露与更新自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)以及其他法律法规和《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写,并经中国证监会核准。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额持有人,其认购(或申购)基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》。

  本基金管理人是经中国证监会证监基金字〔2001〕9 号文批准发起设立,现有股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有基金管理人 75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有 25%的股权。

  公司设置公募基金投资决策委员会、专户投资决策委员会、风险管理委员会、信息技术治理委员会、产品委员会、固有资金管理委员会和估值委员会,并设置权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投资部、研究部、创新业务部、风险管理部、集中交易部、产品规划部、渠道业务部、机构业务部、市场营销部、互联网金融部、基金运营部、信息技术部、监察稽核部、公司财务部、人力资源部、总经理办公室、北京业务部、上海业务部和成都业务部等 23 个部室。

  截至 2020 年 3 月 31 日,本基金管理人共管理三十七只开放式证券投资基金:

  宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝

  盈货币市场证券投资基金、宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金。

  马永红先生,董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高级会计师、总会计师等职务;中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。现任中铁信托有限责任公司党委书记、董事长;宝盈基金管理有限公司董事长(法定代表人)。

  李文众先生,董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员;中国工商银行成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理;成都工商信托投资有限责任公司部门经理、总经理助理;中铁信托有限责任公司副总经理;宝盈基金管理有限公司董事长。现任中铁信托有限责任公司副巡视员;宝盈基金管理有限公司董事。

  陈恪先生,董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理助理。现任中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理(主持工作)。

  刘洪明先生,董事。曾任天津师范大学助教;中亚证券天津业务部部门经理;中化集团战略规划部职员;中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、财富管理中心副总经理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。

  张苏彤先生,独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、陕西省西安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商学院高层管理教育中心(EEP)主任,中国政法大学商学院财务会计系教授,中国政法大学法务会计研究中心主任;中国会计学会会员(CFE)兼北京分会副会长,中国总会计师协会法务会计师认证项目专家小组副组长,北京注册会计师协会法律专家小组副组长,教育部学位与研究生教育发展中心学位论文评议专家,国家自然科学基金委项目同行评议专家,国家社会科学基金委项目同行评议专家。

  廖振中先生,独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授,四川诚方律师事务所兼职律师,成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事,乐山市嘉州民富村镇银行独立董事,成都市中级人民法院专家调解员,四川省住建厅海绵城市设计专家委员会成员。

  王艳艳女士,独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后;厦门大学财务与会计研究院助理教授;厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。

  徐加根先生,独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融创新与产品设计研究所副所长。

  杨凯先生,董事。曾任湖南工程学院教师;振远科技股份有限公司销售经理;宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总监、基金经理、公司副总经理;中融基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。

  陈林先生,监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司财务科长、机电公司财务部长、副总会计师;中曼投资有限公司副总经理;中铁二局地产集团郫县项目副总经理、财务总监;中铁置业长沙公司副总经理、财务总监;成都分公司副总经理、财务总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部副总经理(主持工作)。

  王法立先生,监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部产品经理、投资管理部信托经理;诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部-股权管理部副总经理(主持工作)。

  魏玲玲女士,监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。

  汪兀先生,监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

  邹纯余先生,副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任宝盈基金管理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。

  葛俊杰先生,副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员;深圳市政府金融发展服务办公室主任科员、副处长;宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公室主任、专户投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

  张磊先生,督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政局、中国证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公

  张献锦先生,首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研究所、中国平安保险(集团)股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。

  司、广发证券股份有限公司,2011 年 9 月至 2017 年 7 月任职于长城证券股份有限公

  司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。

  2017 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈中证 100 指数增强型证券投资基

  朱建明先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。2010 年 7 月至 2011 年 3 月任

  职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自 2011 年 5 月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。

  肖肖先生(委员):宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

  邓栋先生(委员):宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。

  根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,本基金管理人应履行以下职责:

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》禁止的行为发生:

  (5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行

  (6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉,不从事以下活动:

  (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

  为保证公司规范、稳健运作,有效防止和化解公司经营过程中的风险,最大程度保护基金持有人的合法权益,根据《基金法》)、《运作办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规及《宝盈基金管理有限公司章程》,制定《宝盈基金管理有限公司内部控制大纲》,作为公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据。

  公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并适用于公司每一位员工;

  (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

  (4)有效性原则:内部控制制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

  (5)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行修改和完善。

  公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是公司各机构、部门根据业务的需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,后者的内容不得与前者相违背。

  公司董事会下设风险控制委员会,负责公司整体风险控制的目标和政策,监督风险控制措施的落实情况,并对公司日常经营、高级管理人员行为的合法合规性进行评估。同时,公司设督察长、风险管理委员会、监察稽核部定期对公司制度进行检查、评价,并出具专题报告。督察长的专题报告报董事会,董事会向公司总经理提出修改意见,并由总经理负责落实。风险管理委员会、监察稽核部的报告报公司总经理,总经理向有关机构、部门提出修改意见,由相关机构和部门负责落实。各机构、各部门定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评价,并负责落实有关事项。

  公司环境控制主要包括治理结构控制、授权控制、内部交易控制和关联交易控制等。

  ①治理结构的控制是指公司建立健全科学的法人治理机构,主要内容为:严格按照现代企业制度的要求,建立符合公司发展需要的健全的组织结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,保护投资者利益和公司合法权益;建立决策科学、运营规范、管理高效的运营机制,包括建立民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统;建立相互监督、相互制约的部门、岗位及业务流程,形成严密有效的内控防线。

  ②公司业务授权制度主要包括:股东会、董事会和监事会必须充分履行各自职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行。公司章程对股东会、董事会和监事会的职权范围和运作方式,对董事、监事的职责作了明确规定,保证了股东会、董事会和监事会有效运作;公司实行董事会领导下的总经理负责

  制,公司各部门在总经理授权范围内行使相应职能。公司制定了总经理工作细则,对总经理的权限、工作方式、总经理决定的执行和反馈等作了明确规定,公司各部门均向总经理负责;各项业务和管理程序必须遵守管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须在其业务授权范围内进行。

  ③公司内幕交易控制主要内容包括:对内部交易行为的范围作明确规定,明确禁止内幕交易行为的发生。公司投资管理制度明确禁止内幕交易,监察稽核部对此定期进行检查;公司加强对员工职业道德教育和对员工行为的检查,防止违反监管机构关于基金从业人员行为的规范,或公司员工行为准则的行为;建立集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度和投资限制制度等,防止基金投资中内幕交易的发生;建立和完善电脑监控系统,由监察稽核部实时监控基金的投资和交易活动,尤其是大额买卖和频繁买卖现象。

  序,充分发挥独立董事的作用。公司规定关联交易需经股东会多数同意,并需独立董事同意;严格分离公司自有资金和基金资金的运作,由监察稽核部定期跟踪公司自有资金运用情况,避免利益冲突的发生;加强投资过程中关联交易的控制,通过

  设置股票投资限制名单、利用电脑系统加强对投资行为的控制等措施,防止侵害基金投资人合法权益和公司利益的关联交易。

  业务控制是指以公司开展的各类业务为对象的控制,主要包括投资管理业务控制和市场开发业务控制。

  投资管理是公司的主要业务,为此公司根据《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点,并结合公司具体情况,制定了严格的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示了不同业务可能存在的风险点并应当采取的控制措施。

  公司投资管理业务控制主要包括研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制等。

  研究业务控制的主要内容包括:研究工作应保持独立、客观,为此公司独立设立研究部,在组织架构上保证其独立性;建立严密的研究工作业务流程,形成科

  学、有效的研究方法:公司在多年积累的基础上,集合全体研究员的智慧,归纳和总结出《宝盈基金行业和上市公司研究指引》,作为公司研究的指导;根据基金合同要求和各基金的投资风格,在充分研究的基础上建立了公司股票池,并建立各基金的股票备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告质量评价体系:公司对研究报告的要求做到客观、独立,并结合其质量和数

  投资决策业务控制主要内容包括:投资决策须严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策:公司实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,从而在充分调动基金经理能动性的同时,有效地控制了基金投资过程中的管理风险。公司基金管理的最高决策机构为投资决策委员会,投资决策委员会成员人数原则上不超过 7 人,其表决机制为集体决策、有效制衡,主席有一票否决权;基金经理的投资权限有严格限定,必须按投资决策委员会决定的资产配置构建组合,重大投资项目还需根据其投资权

  限经过投资决策委员会或其执行委员批准;集中交易部和监察稽核部则对投资权限制度实行有效的监控;投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录:公司投资管理制度要求重大投资项目必须有公司内部研究报告支持,并经投资决策委员会或其执行委员批准。上述过程均要求以书面形式进行,相关记录要求永久保存;建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。

  基金交易业务控制主要内容包括:基金交易实行集中交易制度,公司设立集中交易部,基金投资的所有交易均需通过集中交易部进行,基金经理不得直接进行交易;同时,公司在集中交易部设集中接单员,基金经理的交易指令均需通过集中接单员统一接收和分配,从而防止了可能的交易违规行为;公司建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施:公司在交易环节已建立预警机

  制,并设定了基金交易的限制措施,超过交易权限的,系统自动禁止执行。交易员每日向基金经理反馈交易信息,发现异常情况的,则向监察稽核部和投资总监报

  告;投资指令应当进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员;公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待:公司交易系统设定的交易原则为“时间优先、价格优先”;在时间、价格均相同的情况下,则采用公平交易机制,从而保证了公平对待各基金;建立完善的交易记录制度,每日投资组合列表等应当及时核对并存档保管;公司对场外交易、网下申购等特殊交易制定了相应的流程和规则。

  主要内容包括:建立明确的职责分工,实行岗位分离制度,保证各项业务的有效性和可靠性,同时加强内部制衡机制,防止错误和舞弊行为发生;完善产品设计流程,新产品开发必须符合国家法律、法规的规定,新产品推出前应进行充分的可行性论证,进行风险识别,提出风险控制措施,并按决策程序报批;制定基金销售的标准化流程,并选用先进的电子销售系统,不断提供基金销售的服务质量和避免差错的发生。制定统一的客户资料和销售资料管理制度,妥善保管各类资料,并对客户资料严格保密;制定注册登记业务规则和工作流程,做好账户管理工作,加强

  对交易与非交易过户的注册登记过户,加强对账户、注册登记资料的管理,加强对有关账户、注册登记信息的传递管理。

  按照法律、法规和中国证监会有关规定,公司建立了完善的信息披露制度,由监察稽核部指定专人进行信息的组织、审核和发布,保证了公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

  根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,公司制定了严格的信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

  公司信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;公司的办公系统和交易系统等均设定了不同的权限,并根据员工岗位授予不同权限。同时公司通过内外网分离制度、防火墙制度等管理措施,确保系统安全运行。公司计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合监管机构的有关标准。信息技术部建立了设备运行和维护责任制,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责,从而保证了系统的完全、稳定运行。

  公司规定信息技术系统设计、软件开发等技术人员的权限仅限于系统维护,不得介入实际的业务操作,并要求其密码口令定期更换,数据库和操作系统的密码口令则分别由不同人员保管。

  此,公司制定了相应的信息数据管理制度,确保信息数据的安全、真实和完整;相关信息要求每日备份,计算机交易数据的授权修改程序需经部门负责人和监察稽核部同意。

  ①电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责;

  ②强化电子信息系统的相互牵制制度,建立系统设计、软件开发等技术人员与实际业务操作人员相互独立制;

  ③建立计算机系统的日常维护和管理,禁止同一人同时掌管操作系统口令和数据库管理系统口令;

  ④建立电子信息系统的安全和保密制度,保证电子信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确的传递到各职能部门;

  依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规,公司制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,从而建立了对各个风险控制点的会计系统控制。

  公司会计部门严格贯彻岗位分离、人员分离制度,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。

  公司管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,从而保证了不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。同时,公司基金会计核算独立于公司会计核算。

  凭证制度:通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。

  公司设立督察长,负责组织指导公司的监察稽核工作,督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。其任免需报中国证监会核准。督察长履行职责的范围,涵盖基金及公司运作的所有业务环节。督察长定期和不定期向董事会和中国证监会报告公司内部控制执行情况。

  公司设立监察稽核部,在督察长的组织、指导下具体开展监察稽核工作。公司制定了监察稽核制度,对监察稽核的操作程序和组织纪律等作了明确规定,保障了监察稽核工作的开展。

  重要环节,为此公司根据现有业务环节,制定了一整套内部控制措施,主要包括:

  为落实“自上而下”再“自下而上”的风险控制理念,管理层承诺对风险控制负有全部责任,确保公司制定的各项内控制度应适用于公司所有部门、业务环节及岗位,并能贯彻执行。

  为落实“全员参与”理念,公司明确划分了各岗位职能权职,层层落实控制措施:

  对公司风险控制制度、程序通过不同形式、不同层面的培训,使公司员工熟知并采用:

  ①定期检查内部控制制度执行情况时,对于不符规定或未达控制标准的事项作持续的跟踪。

  ②通过检查内部控制制度的执行情况,对内部控制制度定期作自我评估,审查各业务程序是否符合现实情况的要求,并随时修正。

  ②必要时,公司可通过会计师事务所等专业机构进行外部稽核,推动公司风险控制的不断完善。

  ①公司建立严格的防火墙制度,尤其是公司的投资研究部门、会计清算部门和信息技术部门,要求对掌握的基金投资和投资人信息严格保密,从而维护投资人权益。

  (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露线)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最

  多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报

  告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。

  2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。

  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行

  批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 名,

  服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  截止到 2019 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  宝盈基金管理有限公司可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并在官网公示。

  联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层

  联系地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

  联系地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层客户服务电线

  联系地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03室

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  联系地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04

  联系地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

  联系地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  联系地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层7

  本基金由基金管理人宝盈基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,本次募集已经中国证监会证监基金字〔2006〕195号《关于核准宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,自2006年12月26日起向社会公开募集。截至2007年1月17日,基金募集工作已顺利结束。

  本次募集净销售额为9,566,621,346.92元人民币,有效认购户数为345,713户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,687,685.50元,折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户,归基金份额持有人所有。上述资金已于2007年1月19日全额划入本基金在托管人中国农业银行开立的宝盈策略增长股票型证券投资基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,本次募集期募集的基金份额及利息转份额共计9,568,309,032.42份。

  根据2014年8月8日正式实施的证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金管理人于2015年8月5日发布《关于宝盈策略增长股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》,将本基金类型变更为混合型证券投资基金,基金名称变更为“宝盈策略增长混合型证券投资基金”,对应基金简称变更为“宝盈策略增长混合”。

  自基金份额发售之日起至基金募集结束之日,但最长不得超过 3 个月,具体发售时间见发售公告。

  本基金通过基金管理人直销网点与中国农业银行、中国建设银行等代销机构相关营业网点公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人

  具体销售城市名单和联系方式请见《宝盈策略增长股票型证券投资基金份额发售公告》。

  本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤消。

  中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

  每基金份额的面值为人民币 1.00 元。认购份额计算结果保留到小数点后 2 位,

  例如,某基金投资人斥资 100 万元认购本基金,认购期利息假设为 2000 元,该

  即基金投资人斥资 100 万元认购本基金,可获得 999,000 份基金份额。

  认购之前必须持有效证件先开立宝盈基金管理有限公司基金账户和销售网点交易账户,并持银行划款单据在该销售网点填写《宝盈开放式基金交易类业务申请表》办理基金认购手续。

  在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,首次认购的最低金额为人民币1000 元,每次追加认购的最低金额为人民币 1000 元。

  投资者的认购资金在基金募集期形成的利息,在基金合同生效时折算成基金份额,归投资者所有。其中利息的具体金额,以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。

  本基金自份额发售之日起 3 个月内,在基金募集总份额不少于 2 亿份,基金净

  认购金额超过人民币 2 亿元,且认购户数达到或超过 200 户的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。

  基金管理人在募集期间达到基金的备案条件,办理完毕基金备案手续后,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

  《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,宝盈基金管理有限公司

  (以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2007 年1 月 19 日获中国证监会基金部函〔2007〕19 号文书面确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  若本基金在募集期间未能达到基金合同的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人应承担全部募集费用,并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人。

  基金合同生效后的存续期内,有效基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到

  200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元,基金管理人应当

  及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

  投资者应当在本基金销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

  本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间(即开放日)为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与销售机构约定后另行公告。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响,并在实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上刊登公告。

  4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

  2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

  5、基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可调整上述原则,但应最迟在新规则实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上予以公告。

  基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

  投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

  在 T 日规定时间内受理的申购或赎回申请,正常情况下,本基金注册登记人应在 T+1 日为投资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况。

  基金申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将不计利息退回投资者账户。

  基金管理人应按规定向投资者支付赎回款项,赎回款项自受理投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金合同有关规定处理。

  1、投资人通过销售机构申购本基金时,首次申购的最低金额为 10 元,追加申购最低金额为 10 元,各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制;通过直销机构申购本基金,首次申购的最低金额为 10 元,追加申购最低金额为 10 元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

  2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足10 份的,在赎回时需一次全部赎回。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大

  额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效日前根据《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定报刊和网站公告。

  根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定,基金申购费用是支付给基金销售机构的手续费,按申购金额的一定比例收取,由投资人承担,不列入基金资产。本基金在申购时收取申购费用,申购费率按申购金额的增加而递减,具体费率如下:

  用,具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

  理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

  4、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金的费率。

  3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,

  经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。具体计算公式为:

  4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后二

  5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,第三位四舍五

  入,由此产生的误差在基金资产中列支。本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

  投资者申购基金成功后,注册登记人在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登

  投资者赎回基金成功后,注册登记人在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

  整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上刊登公告。

  本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。

  当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

  (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  (3) 若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上情形的,基金管理人有权对该基金份额持有人超过 10%以上部分的赎回申请进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部

  分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择,未能赎回部分将作延期赎回处理。

  (4) 巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并决定采取顺延赎回措施时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式,在三个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上予以公告。

  本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间起 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。

  如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

  如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

  1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:

  (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

  (6)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

  (8)当基金管理人认为单个投资者持有基金份额比例过高或其他有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;

  对于出现上述情况(1)、(2)、(3)、(4)和(6)而导致基金拒绝或暂停申购以及恢复申购业务时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时公告。

  (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况而导致暂停基金资产估值,或占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而管理人为保障基金投资者的利益,已决定延迟进行估值;

  (6)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

  后,基金管理人应暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;

  发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。

  对于出现上述情况(1)、(2)、(3)、(4)和(6)而导致基金拒绝或暂停赎回业务以及恢复赎回业务时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时公告。

  非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

  基金注册登记人只受理继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、整体资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行等情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的投资者。

  “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体;“遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人;“自愿离婚”指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下;“分家析产”指原属家庭共有(如父子共有、兄弟共有等)的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为;“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移;“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转;“整体资产售卖”指一企业出售它的下属部门(独立部门、分支机构或生产线)的整体资产给另一企业

  的交易,在这种交易中,前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者,由后者一并支付对价;“机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他解散事由,或因其权力机关作出解散决议,或依法被责令关闭或撤销而导致解散,或因其他原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算组(或类似组织,下同)将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务,或将清偿债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人;“企业破产清算”是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转;“司法执行”是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金份额持有人)将其持有的基金份额依生效法律文书之规定自动过户给其他人,或法院依据生效法律文书将有履行义务的当事人(基金份额持有人)持有的基金份额强制划转给其他人。

  投资者办理因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产原因的非交易过户可到转出方的基金份额托管机构申请办理。投资者办理因国有资产无偿划转、机构合并或分立、整体资产售卖、机构解散、企业破产、司法执行原因引起的非交易过户须到基金注册登记人处办理。对于符合条件的非交易过户申请按《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。

  基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。

  本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。

  进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续,在转入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理方法参照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

  基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,该等每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的基金份额的行为。

  构的基金转换业务,具体内容详见 2007 年 4 月 27 日发布的《关于宝盈鸿利收益证

  券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金开放转换业务的公告》和其他有关基金转换公告。

  本基金将在开放日常赎回业务的同时开始办理基金转换业务,并由基金管理人最迟于开始时间前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。

  3、“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;

  4、“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中,当发生巨额赎回、拒绝或暂停赎回时,对基金转换申请的处理方法与赎回申请相同;

  5、基金管理人在不损害基金持有人合法权益的情况下可以更改上述原则,但最迟应于新规则开始实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定媒介上公告。

  基金转换费由基金份额持有人承担,基金转换费率由基金管理人另行公告。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介公告。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  例:投资者申请将持有的本基金 10,000 份转换为宝盈核心优势混合 A

  (213006),假设转换当日本基金的基金份额净值为 1.3032 元,投资者持有该基金

  7 个月,对应赎回费为 0. 5%,申购费为 1.5%,宝盈核心优势混合 A 的基金份额净

  值为 1.163 元,申购费为 1.5%,则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合 A 基

  本公司旗下已与宝盈鸿利收益混合 A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合 A、宝盈资源优选混合、宝盈睿丰创新混合 A 开通转换业务的基金,对于其下设的收取前端认购/申购费且对单笔认购/申购申请超过 500 万元(含)收取 1000 元固定认购/申购费用的基金份额,在转入宝盈鸿利收益混合 A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合 A、宝盈资源优选混合或宝盈睿丰

  创新混合 A 时,如果单笔转入金额在 500 万(含)到 1000 万之间,在收取基金转换

  的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的 1000 元申购费。

  本基金在基金管理人网上交易平台费率及优惠情况,请以基金管理人发布的最新公告为准。

  目前宝盈基金网上直销支持的银行卡包括:中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、平安银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中国工商银行、银联通(上海银联)支持银行

  投资者 T 日申请基金转换成功后,注册登记机构将在 T+1 日为投资者办理减少

  转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回转入部分的基金份额。

  1、每次基金转换申请的份额不得低于 10 份。若投资者的基金转换申请使其持有的转出基金的份额不足 10 份,则注册登记机构自动将其所持的转出基金的所有份额强制性赎回处理。

  2、基金转换所涉及的基金,如果其中任何一只基金处在封闭期、暂停赎回期、权益登记日的前五天和权益发放日的后三天或非开放日,基金转换业务都不予确

  3、基金管理人有权根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,对上述基金转换的业务规则进行调整,但最迟应于调整前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告。

  基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资,通过“风险管理创造收益、研究创造价值”;通过策略的有效配置和优选组合,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上获取超额收益;最终追求稳定的、持续的一致性获利。

  基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。

  本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。

  本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。

  本基金财产中股票投资比例的变动范围为 60%~95%,债券投资比例的变动范围为 0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。

  上证 A 股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%

  当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。

  本基金为混合型基金,投资范围包括股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为 60-95%,债券比例 0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证等新的金融工具在法律

  本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

  级基础之上,根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素,把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”,在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池及限制股票池。

  如图 10-1,首先根据对上市公司的评级建立“公司评级库”。各行业研究员按影响其相关行业上市公司投资价值和投资风险的主要因素,就行业、核心竞争力、公司成长性、投资风险、市场估值这五个方面,分别制定进一步细化的定性和定量分析指标,形成分行业的《上市公司投资评级指标体系》。以此作为各行业股票进行投资评级管理的依据,并进而精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业形成公司的股票池。如研究员要调整股票的投资评级,须及时提

  交股票投资评级调整报告,投资评级调整报告需附上《上市公司投资评级表》,并就调整的原因做出说明。各行业研究员应将其所负责行业的《上市公司投资评级指标体系》及其每次重大调整报研究部总监备案。

  在公司评级库的基础上,通过进行全面深入的研究分析,经有投资部、研究部共同参加的投资研究联席会议集中讨论,就股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行严格的答辩,拟定公司“备选股票池”。备选股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。对进入备选股票池的股票,行业研究员必须确保定期跟踪和维护。定期跟踪的内容包括:至少每半年一次对公司进行深度调研并提交调研简报;每季度、每半年、每年提交相应的季报、中报、年报点评。

  在备选股票池的基础上,经过严格的答辩产生“核心股票池”,对进入核心股票池名单的上市公司要求研究员必须定期提交实地调研的深度研究报告。核心股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。

  为了更好的控制风险,对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投资组合的个股,由于已经接近、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考虑,投资决策委员会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。

  为了更好的应对市场出现的投资机会,本基金管理人还应急性的设立“临时股票池”。

  本基金管理人投资决策委员会规定,基金的投资组合只能从“临时股票池”、“备选股票池”和“核心股票池”中产生,并制定了相应的投资权限限制。

  A.良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层;企业管理层诚信尽职, 融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的不断扩大;企业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。

  C.较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。

  D.具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,在产品/服务提供方面具有成本优势,拥有出色的销售机制、体系及团队等;此外,应具备较强的技术创新能力,并保持足够的研发投入,以推动企业的持续发展等。

  在选择个股时充分利用上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。量化指标主要包括以下几类:

  A.盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。

  根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,采用的估值模型包括资产重置价格、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、现金流贴现法(DCF),比较分析方法包括横向比较及纵向比较。

  主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成本基金的整体股票投资策略,三种投资策略的投资权重大致平均分配,在考虑行业大致均衡配置的前提下,重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑,根据研究部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。

  通过对成熟市场各种投资风格的研究分析,我们选择了这三种投资策略作为我们主要的股票投资策略。

  对于正在走向市场化并日益与国际资本市场接轨的中国证券市场来说,股票投资策略研究还是一个新的课题。关于具体的风格与量化投资策略则可以说是举不胜举。目前在中国的股票市场上,对于投资风格的划分以及具体选股条件方面还没有业内一致认同的标准。不过,在成熟的资本市场,如美国,关于投资风格特性的标

  准在经过长期的实际跟踪,已经形成比较科学系统的划分。从整体投资策略的角度来看,投资风格大致可以分为四类,分别是价值型、价值成长型、成长型和特殊

  型。这四种(本质上有代表性的是前三种)不同的投资风格不仅在股票特性上有本质的区别,而且在实际的投资组合管理和业绩回报方面具有各自的典型特征。本基金管理人通过对这些投资策略在收益回报、波动性、风险水平、股票流动性等几个方面的实证业绩分析,选择主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略作为我们的主要投资策略。

  由于中国经济处于与世界经济接轨的巨大变革中,其制度性变革以及实体经济的结构性变化将带来重大的主题投资机会。

  价值成长型策略注重以合理的价格来选择成长性公司进行投资。该策略强调所投资公司盈利及销售收入增长的持续性以及市盈率的相对合理性,总回报水平相对突出,组合收益的波动性基本处于相对合理水平,唯一影响实际操作的是它流动

  价值反转策略强调公司持续的现金创造和周转能力,现金管理和现金制造能力强的公司不仅在经济扩张阶段有较强的发展能力,而且在经济收缩阶段能保存实力以及扩张能力,并在经济进入恢复后迅速提升自身的获利能力。这是这种策略在牛市和熊市都能有较好表现的根本原因。从总体风险回报水平来看,价值反转策略表现出比各类指数更优的标准偏差。

  正是由于三种投资策略在股票选择、收益风险等方面具有不同的特征,以及某种程度上的互补性,因此,对三种不同的投资策略进行有效配置,采取优选组合,既可以把风险控制在预算之内,又可以通过对不同的投资策略的风险设定分析,在不增加风险的基础上通过积极的策略优选组合获取超额收益。

  在公司股票池的基础上,按三种投资策略筛选出符合本基金投资标准的具有投资价值的股票,组成本基金的各级股票池。

  主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势,挖掘出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素,对受益于该潜在因素的行业和公司进行投资。

  投资主题主要有以下方面:世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城市化、消费升级、人民币升值、新农村建设等。

  ②寻找将能够从这种趋势中受惠的公司纳入投资范围:即找出充分代表或体现该投资主题的公司,经过周密调查研究后建立主题投资组合。

  价值成长策略主要投资的对象是成长型股票,但其相对价值被低估,通过长期持有以分享其高成长性所带来的收益。本基金通过定性和定量分析寻找合适的投资对象。

  ROE 作为判断上市公司盈利的一项重要指标计算公式为:净资产收益率=净利润/平均股东权益。净资产收益率是衡量上市公司盈利能力的重要指标,是指利润额与平均股东权益的比值,该指标越高,说明投资带来的收益越高。在公司的股票池中选出适用于价值投资的股票,主要判断标准是长期能给股东带来资本回报的公司,这里选取历史 ROE(每年不低于 6%)作为选择基础指标。

  同时结合应用(P/E)/G 作为定量标准能够较好的兼顾目前投资价值与未来成长潜力之间的平衡的投资思路。(P/E)/G 的基本含义是:相对较高的 P/E 值只有在足够成长潜力支撑基础上才是可以接受的,即用它可以找出相对于盈利增长率来说市盈率较低的股票。我们的目标是要在市场认识到公司成长潜力而抬高股价之

  本基金通过历史的和预期的增长率分别计算(P/E)/G 。选用历史增长率的

  (P/E)/G,在给定他们已有的成长性表现下,能够突出那些定价合理的股票。这样可以在较宽的范围内挑选出公司。单纯依赖历史成长性数据得出的结果也有其弱

  点,因为市场是向前看的,历史上良好的数据并不代表未来能够继续保持良好的成长速度,因此还要选用预期增长率的(P/E)/G,在给定预期增长率的条件下,能够突出那些拥有合理市盈率的股票。但是由于在对公司长期成长性做预期时容易表现

  得过于乐观,从而给予股票过高的盈利预期,因此综合考虑历史和预期的(P/E)/G能够得到更为全面的结果。

  在选择股票时,应重视股票目前投资价值与成长潜力之间的平衡,既要有效的规避目前股票价格高企的风险,又要具备高速成长的潜在优势。此类股票,会有潜在的两个收益渠道:没有考虑成长潜力下,价值回归中的投资收益;成长潜力释放带来的价值增长。

  分析产业在国民经济中的地位、宏观经济周期所处阶段、宏观政策以及产业政策等因素,判断公司主业成长空间;

  在行业前景方面,分析公司所处行业的生命周期以及产业竞争结构,对公司未来盈利成长的关键驱动因素进行考察;

  在公司治理结构方面,通过研究管理团队的历史业绩、决策力、开拓性、稳定性确定公司是否具有将未来成长性转化为现实成长性的潜质。

  价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票,待其价值回归后沽出获利。

  然后基金管理人将对选出股票的“低价因素”进行合理分析,从中找到基本面素质较好,股价可望在短时间内回归的公司。重点考察以下几个因素:

  行业因素:包括行业特性,行业近年来的发展动态,替代产品的发展,国家特殊的行业政策,国际市场的变化情况等。

  公司因素:公司在行业中的地位和竞争优势,公司有关经济效益指标与行业平均水平或可比相关公司的比较,在建及计划投资项目的产品市场、收益预测及主要影响因素、未来 3 年内新项目的利润贡献预测等。

  在各级股票池的基础上,根据投资程序,基金经理小组通过对各投资策略的判断,进行最终的股票组合构建。在构建股票组合时需要做到:

  三大投资策略相辅相成,通过对不同的投资策略的风险设定分析,在风险预算范围内对不同策略的进行有效配置组合,力争战胜业绩比较基准,在不增加风险的基础上通过积极的策略优选组合获取超额收益;

  本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

  准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益,例如预期利率下调时适当加大长久期债券的投资比。

地址: 客服热线:(服务时间9:00-18:00) QQ:

Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms